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              天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金

招募說明書（更新）

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：浙商銀行股份有限公司

日期：二〇二五年三月八日

重要提示

天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2022年4月

7日獲得中國證監(jiān)會準予注冊的批復（證監(jiān)許可【2022】712號）。

本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中

國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會準予本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投

資價值和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。本

基金的基金合同于2022年5月12日正式生效。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投

資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書，全面認識本

基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷

市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。投

資人在獲得基金投資收益的同時，亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，可能包括：

證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、大量贖回

或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產生的操作風險以及本

基金特有風險、啟用側袋機制的風險等?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買

者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的

投資風險，由投資者自行負責。

本基金為債券型基金，其預期收益和風險高于貨幣市場基金，但低于股票型

基金和混合型基金。

本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效三年后的對應日，若本基金基金資產凈

值低于兩億元，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會審議，且不得

通過召開基金持有人大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生

變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法

規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。投資者將面臨基金合同可能自動終止的不確定性風險。

基金管理人在此特別提示投資者：本基金存在法律文件風險收益特征表述與

銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比

例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據(jù)相關

法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此

銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，

投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之

間的匹配檢驗。

本基金單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人

員作為發(fā)起資金提供方的除外）持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的

50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除

外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應

程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的相關章節(jié)。側

袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的

申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的

特定風險。

本基金并非保本基金，基金管理人并不能保證投資于本基金不會產生虧損。

投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產品資料概要等信

息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，

了解基金的風險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資經(jīng)驗、資產狀況等判斷基

金是否和自身的風險承受能力相適應，并通過基金管理人或基金管理人委托的具

有基金銷售業(yè)務資格的基金銷售機構購買基金。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保

證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，

基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

基金招募說明書每年度至少更新一次，本招募說明書所載內容截止日為

2025年01月31日，有關財務數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2024年12月31日（財

務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

目錄

第一部分緒言..........................................5

第二部分釋義..........................................6

第三部分基金管理人...................................12

第四部分基金托管人...................................22

第五部分相關服務機構..................................26

第六部分基金的募集...................................28

第七部分基金合同的生效................................29

第八部分基金份額的申購與贖回..........................30

第九部分基金的投資...................................41

第十部分基金投資組合報告..............................48

第十一部分基金的業(yè)績..................................52

第十二部分基金的財產..................................54

第十三部分基金資產的估值..............................55

第十四部分基金的收益與分配............................61

第十五部分基金費用與稅收..............................63

第十六部分基金的會計與審計............................66

第十七部分基金的信息披露..............................67

第十八部分側袋機制...................................75

第十九部分風險揭示...................................80

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算........85

第二十一部分基金合同的內容摘要........................87

第二十二部分基金托管協(xié)議的內容摘要...................104

第二十三部分對基金份額持有人的服務...................117

第二十四部分其他應披露的事項..........................119

第二十五部分招募說明書存放及查閱方式.................122

第二十六部分備查文件.................................123

第一部分緒言

《天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明

書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、

《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投

資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售

機構監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披

露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流

動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”以及《天弘豐益?zhèn)?
券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委

托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作

任何解釋或者說明。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤?
是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取

得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行

為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務，

應詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金

2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司

3、基金托管人：指浙商銀行股份有限公司

4、基金合同：指《天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金基金合同》及對基

金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《天弘豐益?zhèn)?
型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金

招募說明書》及其更新

7、基金份額發(fā)售公告：指《天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金基金份額

發(fā)售公告》

8、基金產品資料概要：指《天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金基金產品

資料概要》及其更新

9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、

司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務委員

會第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員

會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十

二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會

關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國

證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實

施的《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日

實施，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》

修改的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的

修訂

13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10

月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關

對其不時做出的修訂

15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委

員會

17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權利并承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

18、個人投資者：指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

19、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會

團體或其他組織

20、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內證券期貨投資管理辦法》（及頒布機關對其不時做出的修訂）及相關

法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資

的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者

21、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者和發(fā)起

資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的

合稱

22、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

23、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業(yè)務

24、銷售機構：指天弘基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)

會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務

協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務的機構

25、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業(yè)務，具體內容包括

投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和結

算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

26、登記機構：指辦理登記業(yè)務的機構?；鸬牡怯洐C構為天弘基金管理有

限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機構

27、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

28、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業(yè)務而引起的基金份

額變動及結余情況的賬戶

29、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，

基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的

日期

30、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結束之日止的期間，最長

不得超過三個月

32、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

33、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所及相關期貨交易所的正常

交易日

34、T日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的

開放日

35、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數(shù)

36、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日

37、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

38、《業(yè)務規(guī)則》：指《天弘基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》，是規(guī)

范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務規(guī)則，由基金管理人

和投資人共同遵守

39、認購：指在基金募集期內，投資人根據(jù)基金合同及招募說明書的規(guī)定申

請購買基金份額的行為

40、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申

請購買基金份額的行為

41、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)

定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為

42、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告

規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為

43、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

44、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申

購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬

戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

45、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加

上基金轉換中轉出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉換中轉入申

請份額總數(shù)后的余額)超過上一工作日基金總份額的10%

46、元：指人民幣元

47、基金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、

已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節(jié)約

48、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

款項及其他資產的價值總和

49、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

50、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數(shù)

51、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈

值和基金份額凈值的過程

52、流動性受限資產：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現(xiàn)的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發(fā)行股票、資產支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

53、擺動定價機制：指當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈

值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，

從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損

害并得到公平對待

54、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)

站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介

55、A類基金份額：指在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，在贖

回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，并不再從本類別基金資產中計提銷售服務費的

基金份額

56、C類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費、不收取認購/申

購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額

57、E類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費、不收取申購費

用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額

58、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及

基金份額持有人服務的費用

59、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

60、發(fā)起式基金：指符合《運作辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的相關條件而募集、

運作，由基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員

或基金經(jīng)理（指基金管理人員工中依法具有基金經(jīng)理資格者，包括但不限于本基

金的基金經(jīng)理，下同）等人員承諾認購一定金額并持有一定期限的證券投資基金

61、發(fā)起資金：指基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人

高級管理人員或者基金經(jīng)理等人員參與認購的資金。發(fā)起資金認購本基金的金額

不低于1,000萬元（不含認購費用），且發(fā)起資金持有認購的基金份額持有期限

自基金合同生效之日起不低于三年

62、發(fā)起資金提供方：指以發(fā)起資金認購且承諾以發(fā)起資金持有的基金份額

持有期限不少于三年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管理人員

或基金經(jīng)理等人員

63、信用衍生品：指符合證券交易所或銀行間市場相關業(yè)務規(guī)則，專門用于

管理信用風險的信用衍生工具

64、信用保護買方：亦稱信用保護購買方，指接受信用風險保護的一方

65、信用保護賣方：亦稱信用保護提供方，指提供信用風險保護的一方

66、名義本金：亦稱交易名義本金，指為信用衍生品交易提供信用風險保護

的金額，各項支付和結算以此金額為計算基準

67、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至專門賬戶

進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于

流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱

為側袋賬戶

68、特定資產：包括：（1）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致

公允價值存在重大不確定性的資產；（2）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍

導致資產價值存在重大不確定性的資產；（3）其他資產價值存在重大不確定性的

資產

第三部分基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：天弘基金管理有限公司

住所：天津自貿試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈23層

辦公地址：天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟貿易中心A座16層

成立日期：2004年11月8日

法定代表人：黃辰立

客服電話：95046

聯(lián)系人：司媛

組織形式：有限責任公司

注冊資本及股權結構

天弘基金管理有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督

管理委員會批準（證監(jiān)基金字[2004]164號），于2004年11月8日成立。公司

注冊資本為人民幣5.143億元，股權結構為：

股東名稱  股權比例  

螞蟻科技集團股份有限公司  51%  

天津信托有限責任公司  16.8%  

內蒙古君正能源化工集團股份有限公司  15.6%  

蕪湖高新投資有限公司  5.6%  

新疆天瑞博豐股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）  3.5%  

新疆天惠新盟股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）  2%  

新疆天阜恒基股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）  2%  

新疆天聚宸興股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）  3.5%  

合計  100%  



（二）主要人員情況

1、董事會成員基本情況

黃辰立先生，董事長，碩士。先后任職于中國國際金融股份有限公司投資銀

行部，巴克萊資本投資銀行部及摩根大通亞洲投資銀行部。2013年5月起，加入

螞蟻科技集團股份有限公司，現(xiàn)任螞蟻科技集團股份有限公司副總裁。

楊東海先生，副董事長，本科。歷任內蒙古君正能源化工集團股份有限公司

經(jīng)營管理部總經(jīng)理、財務中心總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務總監(jiān)，現(xiàn)任內蒙古君正

能源化工集團股份有限公司副總經(jīng)理、董事及董事會秘書。

韓歆毅先生，董事，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司投資銀行部執(zhí)行

總經(jīng)理、阿里巴巴集團企業(yè)融資部資深總監(jiān)，現(xiàn)任螞蟻科技集團股份有限公司總

裁、首席財務官。

周志峰先生，董事，本科。歷任方達律師事務所律師、律所合伙人?，F(xiàn)任螞

蟻科技集團股份有限公司資深副總裁、首席法務官、董事會秘書。

陳耿先生，董事，本科。歷任上海市滬中律師事務所律師，上海新華聞投資

有限公司首席律師，中國華聞投資控股有限公司綜合行政部總經(jīng)理，寶礦控股（集

團）有限公司法務經(jīng)理，中泰信托有限責任公司綜合管理部總經(jīng)理、資產管理部

總經(jīng)理，上海實業(yè)城市開發(fā)集團有限公司融產結合工作推進辦公室負責人，現(xiàn)任

天津信托有限責任公司董事會秘書。

高陽先生，董事，總經(jīng)理，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司銷售交易

部經(jīng)理，博時基金管理有限公司債券組合經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、

股票投資部總經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司副總經(jīng)理，博時基金管理有限公司總

經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司總經(jīng)理。

王曉野，獨立董事，本科。歷任溫州國際信托投資公司法務專員，上海市金

石律師事務所高級合伙人，上海邦信陽律師事務所權益合伙人?，F(xiàn)任上海中聯(lián)律

師事務所高級合伙人。

車浩先生，獨立董事，博士。歷任對外經(jīng)濟貿易大學法學院教師，清華大學

法學院博士后，現(xiàn)任北京大學法學院教授、副院長。

黃卓先生，獨立董事，博士。現(xiàn)任北京大學國家發(fā)展研究院教授、副院長。

2、監(jiān)事會成員基本情況

楊海軍先生，監(jiān)事會主席，本科。歷任北京證券有限責任公司深圳營業(yè)部總

經(jīng)理，聯(lián)合證券有限責任公司交易管理部總經(jīng)理，廈門聯(lián)合信托投資有限責任公

司上海證券部總經(jīng)理，中泰信托有限責任公司證券部總經(jīng)理、北京中心副總經(jīng)理

兼北京中心綜合管理部總經(jīng)理，上海實業(yè)城市開發(fā)集團有限公司深圳公司總經(jīng)理

兼融產結合推進辦副主任，現(xiàn)任天津信托有限責任公司業(yè)務總監(jiān)兼資產管理總部

總經(jīng)理、綜合管理總部總經(jīng)理、監(jiān)事。

劉春雷先生，監(jiān)事，本科。歷任南山集團有限公司澳大利亞分公司副總經(jīng)理，

山東南山鋁業(yè)股份有限公司部門負責人、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、董事、常務副

總經(jīng)理，現(xiàn)任內蒙古君正集團企業(yè)管理（北京）有限公司副總經(jīng)理。

李淵女士，監(jiān)事，碩士。歷任北京朗山律師事務所律師，現(xiàn)任蕪湖高新投資

有限公司法務總監(jiān)。

史明慧女士，監(jiān)事，碩士。歷任新華基金管理有限公司高級產品經(jīng)理，北京

新華富時資產管理有限公司部門總經(jīng)理助理，2014年6月加盟本公司，歷任高

級產品經(jīng)理、券商業(yè)務部執(zhí)行總經(jīng)理，現(xiàn)任公司產品部負責人。

薄賀龍先生，監(jiān)事，本科。歷任公司基金運營部總經(jīng)理助理、基金運營部副

總經(jīng)理、基金運營部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司基金運營業(yè)務副總監(jiān)。

周娜女士，監(jiān)事，碩士。歷任公司人力資源部業(yè)務主管、人力資源部總經(jīng)理

助理，現(xiàn)任公司人力資源部總經(jīng)理。

3、高級管理人員基本情況

高陽先生，總經(jīng)理，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司銷售交易部經(jīng)理，

博時基金管理有限公司債券組合經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、股票投資

部總經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司副總經(jīng)理，博時基金管理有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)

任本公司總經(jīng)理。

陳鋼先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任華龍證券公司固定收益部高級經(jīng)理，北京

宸星投資管理公司投資經(jīng)理，興業(yè)證券公司債券總部研究部經(jīng)理，銀華基金管理

有限公司機構理財部高級經(jīng)理，中國人壽資產管理有限公司固定收益部高級投資

經(jīng)理。2011年7月份加盟本公司，歷任公司固定收益總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、

基金經(jīng)理，天弘創(chuàng)新資產管理有限公司董事長。

周曉明先生，副總經(jīng)理，碩士。曾就職于中國證券市場研究院設計中心及其

下屬北京標準股份制咨詢公司、國信證券、北京證券、嘉實基金、工銀瑞信基金

等，歷任盛世基金擬任總經(jīng)理。2011年8月加盟本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

常勇先生，副總經(jīng)理，本科。歷任中國工商銀行股份有限公司沈陽分行個人

金融處處長，太平人壽保險有限公司上海分公司副總經(jīng)理，太平人壽保險有限公

司客戶服務部主要負責人、銀行保險部副總經(jīng)理。2014年6月加盟本公司，歷

任高端客戶業(yè)務總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

聶挺進先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任博時基金管理有限公司基金經(jīng)理、研究

部總經(jīng)理、投資總監(jiān)，浙商基金管理有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華泰證券（上

海）資產管理有限公司總經(jīng)理。2024年3月加盟本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

童建林先生，督察長、風控負責人，本科。歷任當陽市產權證券交易中心財

務部經(jīng)理、交易中心副總經(jīng)理，亞洲證券有限責任公司宜昌總部財務主管、宜昌

營業(yè)部財務部經(jīng)理、公司財務會計總部財務主管，華泰證券股份有限公司（原華

泰證券有限責任公司）上?？偛控攧枕椖恐鞴堋?006年6月加盟本公司，歷任

內控合規(guī)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司督察長、風控負責人。

劉榮逵先生，首席信息官，碩士。歷任北京昊超電子商務有限公司（原北京

淘寶科技有限公司）淘寶基礎平臺技術部高級技術專家，北京思德泰科科技發(fā)展

有限公司技術研發(fā)部總監(jiān)，北京每日優(yōu)鮮電子商務有限公司主商城業(yè)務部高級技

術總監(jiān)，2022年7月加盟本公司，現(xiàn)任公司首席信息官。

馬文輝先生，財務負責人，本科。歷任普華永道中天會計師事務所北京分所

審計師、審計經(jīng)理、高級經(jīng)理，普信恒業(yè)科技發(fā)展（北京）有限公司財務部總監(jiān)

助理。2018年4月加盟本公司，現(xiàn)任公司財務負責人、財務部總經(jīng)理。

4、本基金基金經(jīng)理

尹粒宇先生，分析金融專業(yè)碩士，13年證券從業(yè)經(jīng)驗。歷任成都銀行培訓

生、交易員，馬來西亞豐隆銀行交易員，成都銀行交易員，南華基金管理有限公

司固定收益部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理，2020年6月加盟本公司，歷任基金經(jīng)理助

理。歷任天弘尊享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2021年11月

至2024年06月）、天弘安康頤豐一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理（2022

年01月至2024年08月）、天弘合利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2023

年04月至2024年06月）?，F(xiàn)任本公司基金經(jīng)理。天弘弘利債券型證券投資基金

基金經(jīng)理、天弘悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘信利債

券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘京津冀主題債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)

理、天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘臻享一年定期開放債券

型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘招享三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投

資基金基金經(jīng)理。

5、基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務

高陽先生：本公司總經(jīng)理，投資決策委員會主任委員；

陳鋼先生：本公司副總經(jīng)理，基金經(jīng)理，天弘創(chuàng)新資產管理有限公司董事長，

投資決策委員會委員；

聶挺進先生：本公司副總經(jīng)理，投資決策委員會委員；

姜曉麗女士：本公司固定收益業(yè)務總監(jiān)、基金經(jīng)理，兼任固定收益部、混合

資產部部門總經(jīng)理，投資決策委員會委員；

王昌俊先生：本公司現(xiàn)金管理部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，投資決策委員會委員；

童建林先生：本公司督察長、風控負責人，投資決策委員會列席委員；

鄧強先生：首席風控官，投資決策委員會列席委員。

6、上述人員之間不存在近親屬關系。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業(yè)務活動有關的信息披露事項；

9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他職責。

（四）基金管理人承諾

1、基金管理人遵守法律的承諾

本基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運作

辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的活動，并承諾建立健全內部

控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發(fā)生。

基金管理人禁止性行為的承諾。

本基金管理人依法禁止從事以下行為：

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；

（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

2、基金經(jīng)理承諾

（1）依照有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著勤勉謹慎的原則為基金份

額持有人謀取最大利益。

（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他

第三人謀取不當利益。

（3）不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開

的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關的交易活動。

（4）不從事?lián)p害基金資產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的風險管理與內部控制制度

1、風險管理的原則

（1）全面性原則：公司風險管理必須覆蓋公司所有的部門和崗位，涵蓋所

有風險類型，并貫穿于所有業(yè)務流程和業(yè)務環(huán)節(jié)；

（2）獨立性原則：公司根據(jù)業(yè)務需要設立保持相對獨立的機構、部門和崗

位，并在相關部門建立防火墻；公司設立獨立的風險管理部門及審計部門，負責

識別、監(jiān)測、評估和報告公司風險管理狀況，并進行獨立匯報；

（3）審慎性原則：風險管理核心是有效防范各種風險，任何制度的建立都

要以防范風險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點；

（4）有效性原則：風險管理制度具有高度權威性，是所有員工必須嚴格遵

守的行動指南；執(zhí)行風險管理制度不得有任何例外，任何員工不得擁有超越制度

或違反制度的權力；

（5）適時性原則：公司應當根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略方針等內部環(huán)境和法規(guī)、市

場環(huán)境等外部環(huán)境變化及時對風險進行識別和評估，并對其管理政策和措施進行

相應的調整；

（6）定量與定性相結合的原則：針對合規(guī)風險、操作風險、市場風險、信

用風險和流動性風險的不同特點，利用定性和定量的評估方法，建立完備的風險

控制指標體系，使風險控制更具客觀性和操作性。

2、風險管理和內部風險控制體系結構

公司的風險管理體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構，由最高管

理層對風險管理負最終責任，各個業(yè)務部門負責本部門的風險評估和監(jiān)控，內控

合規(guī)部負責監(jiān)察公司的風險管理措施的執(zhí)行。具體而言，包括如下組成部分：

（1）董事會：負責監(jiān)督檢查公司的合法合規(guī)運營、內部控制、風險管理，

從而控制公司的整體運營風險；

（2）督察長：獨立行使督察權利，直接對董事會負責，及時向審計與風險

控制委員會提交有關公司規(guī)范運作和風險控制方面的工作報告；

（3）投資決策委員會：負責指導基金財產的運作、制定本基金的資產配置

方案和基本的投資策略；

（4）風險管理委員會：擬定公司風險管理戰(zhàn)略，經(jīng)董事會批準后組織實施；

組織實施董事會批準的年度風險預算、風險可容忍度限額及其他量化風險管理工

具；根據(jù)公司總體風險控制目標，制定各業(yè)務和各環(huán)節(jié)風險控制目標和要求；落

實公司就重大風險管理做出的決定或決議；聽取并討論會議議題，就重大風險管

理事項形成決議；擬定或批準公司風險管理制度、流程；對責任人提出處罰建議，

經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后執(zhí)行。

（5）內控合規(guī)部：負責公司集中統(tǒng)一的合規(guī)管理工作，按照公司規(guī)定和督

察長的安排履行合規(guī)管理職責，建立和完善合規(guī)管理及合規(guī)風險信息的監(jiān)控、識

別、處置、報告體系，不斷提升公司整體合規(guī)意識和能力。

（6）風險管理部：通過投資交易系統(tǒng)的風控參數(shù)設置，保證各投資組合的

投資比例合規(guī)；參與各投資組合新股申購、一級債申購、銀行間交易等場外交易

的風險識別與評估，保證各投資組合場外交易的事中合規(guī)控制；負責各投資組合

投資績效、風險的計量和控制；

（7）審計部：通過運用系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法，審查、評價并改善公司的

業(yè)務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性，以促進公司完善治理、增加

價值和實現(xiàn)目標。

（8）業(yè)務部門：風險管理是每一個業(yè)務部門最首要的責任。各部門的部門

經(jīng)理對本部門的風險負全部責任，負責履行公司的風險管理程序，負責本部門的

風險管理系統(tǒng)的開發(fā)、執(zhí)行和維護，用于識別、監(jiān)控和降低風險。

3、內部控制制度綜述

（1）風險控制制度

公司風險控制的目標為嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)定和公司各項規(guī)

章制度，自覺形成守法經(jīng)營、規(guī)范運作的經(jīng)營思想和經(jīng)營風格；不斷提高經(jīng)營管

理水平，在風險最小化的前提下，確?；鸱蓊~持有人利益最大化；建立行之有

效的風險控制機制和制度，確保各項經(jīng)營管理活動的健康運行與公司財產的安全

完整；維護公司信譽，保持公司的良好形象。針對公司面臨的各種風險，包括政

策和市場風險，管理風險和職業(yè)道德風險，分別制定嚴格防范措施，并制定崗位

分離制度、空間分離制度、作業(yè)流程制度、集中交易制度、信息披露制度、資料

保全制度、保密制度和獨立的監(jiān)察稽核制度等相關制度。

（2）內控合規(guī)管理制度

為保障持續(xù)規(guī)范發(fā)展，公司制定合規(guī)管理制度。公司設督察長，負責公司合

規(guī)管理工作，實施對公司經(jīng)營管理合規(guī)合法性的審查、監(jiān)督和檢查。內控合規(guī)部

負責公司集中統(tǒng)一的合規(guī)管理工作，按照公司規(guī)定和督察長的安排履行合規(guī)管理

職責，建立和完善合規(guī)管理及合規(guī)風險信息的監(jiān)控、識別、處置、報告體系，不

斷提升公司整體合規(guī)意識和能力。

（3）審計管理制度

為規(guī)范內部審計工作，公司制定內部審計管理制度。內部審計通過運用系統(tǒng)

化和規(guī)范化的方法，審查、評價并改善公司的業(yè)務活動、內部控制和風險管理的

適當性和有效性，以促進公司完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標。

（4）內部會計控制制度

建立了基金會計的工作制度及相應的操作控制規(guī)程，確保會計業(yè)務有章可循；

按照相互制約原則，建立了基金會計業(yè)務的復核制度以及與托管行相關業(yè)務的相

互核查監(jiān)督機制；為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風險，制定了資

金頭寸管理制度；為了確?；鹳Y產的安全，公司嚴格規(guī)范基金清算交割工作，

并在授權范圍內，及時準確地完成基金清算；強化會計的事前、事中、事后監(jiān)督

和考核制度；為了防止會計數(shù)據(jù)的毀損、散失和泄密，制定了完善的檔案保管和

財務交接制度。

4、風險管理和內部風險控制的措施

（1）建立、健全內控體系，完善內控制度。公司建立、健全了內控結構，高

管人員關于內控有明確的分工，確保各項業(yè)務活動有恰當?shù)慕M織和授權，確保內

控合規(guī)工作是獨立的，并得到高管人員的支持，同時置備操作手冊，并定期更新；

（2）建立相互分離、相互制衡的內控機制。公司建立、健全了各項制度，

做到基金經(jīng)理分開、投資決策分開、基金交易集中，形成不同部門、不同崗位之

間的制衡機制，從制度上減少和防范風險；

（3）建立、健全崗位責任制。公司建立、健全了崗位責任制，使每個員工

都明確自己的任務、職責，并及時將各自工作領域中的風險隱患上報，以防范和

減少風險；

（4）建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序。公司建立了風險管理委

員會，使用適合的程序，確認和評估與公司運作有關的風險；公司建立了自下而

上的風險報告程序，對風險隱患進行層層匯報，使各個層次的人員及時掌握風險

狀況，從而以最快速度做出決策；

（5）建立內部監(jiān)控系統(tǒng)。公司建立了有效的內部監(jiān)控系統(tǒng)，如電腦預警系

統(tǒng)、投資監(jiān)控系統(tǒng)，能對可能出現(xiàn)的各種風險進行全面和實時的監(jiān)控；

（6）使用數(shù)量化的風險管理手段。采取數(shù)量化、技術化的風險控制手段，

建立數(shù)量化的風險管理模型，用以提示市場趨勢、行業(yè)及個股的風險，以便公司

及時采取有效的措施，對風險進行分散、控制和規(guī)避，盡可能地減少損失；

（7）提供足夠的培訓。公司制定了完整的培訓計劃，為所有員工提供足夠

和適當?shù)呐嘤?，使員工明確其職責所在，控制風險。

5、基金管理人關于內部合規(guī)控制聲明書

本公司確知建立、維護、維持和完善內部控制制度是本公司董事會及管理層

的責任。本公司特別聲明以上關于內部控制的披露真實、準確，并承諾將根據(jù)市

場變化和公司業(yè)務發(fā)展不斷完善內部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情況

1.基本情況

名稱：浙商銀行股份有限公司

住所：浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號

法定代表人：陸建強

傳真：0571-88268688

成立時間：1993年04月16日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：人民幣27,464,635,963元

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

批準設立機關和批準設立文號：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀監(jiān)復〔2004〕

91號

基金托管資格批文及文號：《關于核準浙商銀行股份有限公司證券投資基金

托管資格的批復》；證監(jiān)許可〔2013〕1519號

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；

辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買

賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務；

提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；經(jīng)國

務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。本行經(jīng)中國人民銀行批準，可以經(jīng)營

結匯、售匯業(yè)務。

2.主要人員情況

陸建強先生，本公司黨委書記、董事長、執(zhí)行董事。哲學碩士，高級經(jīng)濟師。

陸先生曾任浙江省企業(yè)檔案管理中心副主任，浙江省工商局辦公室副主任，浙江

省工商局工商信息管理辦公室主任，浙江省工商局辦公室主任，浙江省工商行政

管理局黨委委員、辦公室主任，浙江省政協(xié)辦公廳副主任、機關黨組成員，浙江

省政府辦公廳副主任、黨組成員，浙江省政府副秘書長、辦公廳黨組成員，財通

證券黨委書記、董事長。現(xiàn)兼任浙江省并購聯(lián)合會第一屆理事會會長、浙江省金

融顧問服務聯(lián)合會第一屆理事會會長、浙商總會金融服務委員會主任。

3.發(fā)展概況及基金托管業(yè)務經(jīng)營情況

浙商銀行是十二家全國性股份制商業(yè)銀行之一，于2004年8月18日正式開

業(yè)，總部設在浙江杭州，系全國第13家“A+H”上市銀行。開業(yè)以來，浙商銀行

立足浙江，放眼全球，穩(wěn)健發(fā)展，已成為一家基礎扎實、效益優(yōu)良、風控完善的

優(yōu)質商業(yè)銀行。

浙商銀行以“一流的商業(yè)銀行”愿景為統(tǒng)領，全面構建“正、簡、專、協(xié)、

廉”五字政治生態(tài)，大力發(fā)揚四干精神，練好“善、智、勤”三字經(jīng)，堅持“夯

基礎、調結構、控風險、創(chuàng)效益”十二字經(jīng)營方針，踐行善本金融理念，堅持智

慧經(jīng)營，壘好經(jīng)濟周期弱敏感資產壓艙石，扎實推進321經(jīng)營策略，以數(shù)字化改

革為主線，全面開展以客戶為中心的綜合協(xié)同改革，以“深耕浙江”為首要戰(zhàn)略，

財富管理全新啟航，大零售、大公司、大投行、大資管、大跨境五大業(yè)務板塊齊

頭并進、綜合協(xié)同發(fā)展，實施“客戶基礎、人才基礎、系統(tǒng)基礎、投研基礎”四

大攻堅，全面開啟高質量發(fā)展的新征程。

2024年上半年，浙商銀行營業(yè)收入352.79億元，同比增長6.18%；歸屬于

本行股東的凈利潤79.99億元，同比增長3.31%。截至報告期末，總資產3.25萬

億元，比上年末增長3.27%，其中：發(fā)放貸款和墊款總額1.81萬億元，比上年末

增長5.59%；總負債3.05萬億元，比上年末增長3.31%，其中：吸收存款余額

1.94萬億元，比上年末增長3.74%；不良貸款率1.43%、撥備覆蓋率178.12%；

資本充足率12.86%，比上年末上升0.67個百分點；核心一級資本充足率8.38%，

比上年末上升0.16個百分點。

截至2024年6月末，浙商銀行在全國22個省（自治區(qū)、直轄市）及香港特

別行政區(qū)，設立了350家分支機構，實現(xiàn)了對浙江大本營、長三角、粵港澳大灣

區(qū)、環(huán)渤海、海西地區(qū)和部分中西部地區(qū)的有效覆蓋。在英國《銀行家》(The

Banker)雜志“2023年全球銀行1000強”榜單中，我行按一級資本計位列87位。

中誠信國際給予浙商銀行金融機構評級中最高等級AAA主體信用評級。

浙商銀行資產托管部是總行獨立的一級管理部門，根據(jù)業(yè)務條線下設業(yè)務管

理中心、營銷中心、運營中心、監(jiān)督中心、數(shù)字化中心，保證了托管業(yè)務前、中、

后臺的完整與獨立。截至2024年6月30日，浙商銀行資產托管部從業(yè)人員共

44名，估值清算合作機構派駐人員18人。

截至2024年6月30日，浙商銀行托管證券投資基金264只，規(guī)模合計

4825.94億元，目前已經(jīng)與數(shù)十家公募基金管理公司達成托管合作意向。

二、基金托管人內部風險控制制度說明

1.內部控制目標

嚴格遵守國家有關托管業(yè)務的法律、法規(guī)、規(guī)章、行政性規(guī)定、行業(yè)準則和

行內有關管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運作、嚴格監(jiān)察，確保業(yè)務的穩(wěn)健運行，保

證基金資產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份

額持有人的合法權益。

2.內部控制組織結構

浙商銀行股份有限公司總行下設資產托管部，是全行資產托管業(yè)務的管理和

運營部門，資產托管部專門設置了監(jiān)督稽核團隊，配備了專職內部監(jiān)察稽核人員

負責托管業(yè)務的內部控制和風險管理工作，具有獨立行使監(jiān)督稽核工作的職權和

能力。

3.內部風險控制原則

資產托管部建立了托管系統(tǒng)和完善的制度控制體系。制度體系包含管理制度、

實施細則、崗位職責、業(yè)務操作流程，可以保證托管業(yè)務的規(guī)范操作、順利進行；

業(yè)務人員具備從業(yè)資格；業(yè)務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權工作實

行集中控制，業(yè)務印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制

嚴格有效；業(yè)務操作區(qū)專門設置，封閉管理，實施音像監(jiān)控；業(yè)務信息由專職信

息披露人負責，防止泄密；業(yè)務實現(xiàn)自動化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術系

統(tǒng)完整、獨立。

三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序

基金托管人負有對基金管理人的投資運作行使監(jiān)督權的職責。根據(jù)《基金法》、

《運作辦法》、基金合同及其他有關規(guī)定，托管人對基金的投資對象和范圍、投

資組合比例、投資限制、費用的計提和支付方式、基金會計核算、基金資產估值

和基金凈值的計算、收益分配、申購贖回以及其他有關基金投資和運作的事項，

對基金管理人進行業(yè)務監(jiān)督、核查。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同和有

關法律法規(guī)規(guī)定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理

人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金托管人發(fā)出回函。在限期內，基金

托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?
托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，立即報告中國證監(jiān)會，同時，

通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或

者違反基金合同約定的，應當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時向中國證

監(jiān)會報告。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法

規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，并及

時向中國證監(jiān)會報告。

第五部分相關服務機構

一、基金銷售機構

(1)天弘基金管理有限公司直銷中心

住所:天津自貿試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈23層

辦公地址:天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟貿易中心A座16層

法定代表人:黃辰立

電話:（022）83865560

傳真:（022）83865564

聯(lián)系人:司媛

客服電話:95046

(2)天弘基金管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)

客服電話:95046

2、代銷機構：

投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站查詢銷售機構信息。

3、基金管理人可根據(jù)《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和本基金基

金合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公

示。

二、登記機構

名稱：天弘基金管理有限公司

住所：天津自貿試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈23層

辦公地址：天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟貿易中心A座16層

法定代表人：黃辰立

電話：（022）83865560

傳真：（022）83865564

聯(lián)系人：薄賀龍

三、律師事務所和經(jīng)辦律師

名稱：上海源泰律師事務所

住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

負責人：廖海

電話：021-51150298

傳真：021-51150398

經(jīng)辦律師：廖海、劉佳

聯(lián)系人：劉佳

四、會計師事務所和經(jīng)辦注冊會計師

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層

執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧

電話：010-58153000

經(jīng)辦注冊會計師：蔣燕華、費澤旭

聯(lián)系人：蔣燕華

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露

辦法》、《基金合同》及其它法律法規(guī)的有關規(guī)定，并經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2022】

712號文準予注冊。本基金的募集期為2022年5月11日。經(jīng)普華永道中天會計

師事務所驗資，本基金募集的凈認購金額為10,000,000.00元人民幣，有效認購

款項在募集期間產生的利息共計0元人民幣，按照每份基金份額1.00元人民幣

計算，設立募集期間募集資金及其利息結轉的份額共計10,000,000.00份基金份

額，已全部計入基金份額持有人基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金合同已于2022年5月12日正式生效。

二、基金存續(xù)期內的基金份額持有人數(shù)量和資產規(guī)模

《基金合同》生效滿3年之日，若基金資產凈值低于2億元，基金合同應當

終止，無需召開持有人大會審議，且不得通過召開基金持有人大會的方式延續(xù)。

若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補

充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。

《基金合同》生效滿3年后繼續(xù)存續(xù)的，基金在存續(xù)期內連續(xù)20個工作日

出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產凈值低于人民幣5000萬元的，

基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情況的，基

金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，解決方案包

括持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月

內召集基金份額持有人大會。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

第八部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人

在招募說明書或基金管理人網(wǎng)站列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機

構?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構提供

的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中

國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券\期貨交易市場、證券\期貨交易所交易時

間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應

的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間

本基金A類基金份額、C類基金份額已于2022年5月27日開放日常申購、

贖回、定投、轉換業(yè)務；本基金E類基金份額于2025年2月11日開放日常申

購、贖回、定投、轉換業(yè)務。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換

申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日基

金份額申購、贖回或轉換的價格。

三、申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金

份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行

順序贖回；

5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保

投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據(jù)銷售機構規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，若申購資金在規(guī)定時間內

未全額到賬則申購不成功。投資人交付申購款項，申購成立；基金份額登記機構

確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。

投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內將贖回款項劃往

基金份額持有人賬戶。遇證券、期貨交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)

故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素

影響業(yè)務處理流程時，贖回款項順延至上述情形消除后的下一個工作日劃出。在

發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款

項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有

效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷

售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。

銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機

構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的

確認情況，投資者應及時查詢。若申購不成立或無效，則申購款項本金退還給投

資人。

4、基金管理人或登記機構可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的范

圍內，且在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，對上述業(yè)務辦理

時間進行調整，但須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介

上公告。

五、申購和贖回的數(shù)量限制

1、基金管理人直銷中心（含網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）及其他銷售機構的首次單筆最

低申購金額為人民幣1.00元，追加申購的單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷

售機構對最低申購限額及級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準（但

最低仍不得低于人民幣1.00元）。

2、基金份額持有人可以將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回份額不得少

于1份，某筆贖回導致基金份額持有人在某一銷售機構全部交易賬戶的份額余額

少于1份的，基金管理人有權強制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機構全

部交易賬戶持有的基金份額。如因分紅再投資、非交易過戶、轉托管、巨額贖回、

基金轉換等原因導致的賬戶余額少于1份之情況，不受此限，但再次贖回時必須

一次性全部贖回。

3、本基金目前對單個投資人累計持有份額不設上限限制，基金管理人可以

規(guī)定單個投資者累計持有的基金份額上限，但需符合法律法規(guī)、監(jiān)管機構的規(guī)定

和基金合同的約定，具體規(guī)定見更新的招募說明書或相關公告。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控

制。具體見基金管理人相關公告。

5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額和贖回

份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)

定在規(guī)定媒介上公告。

六、申購和贖回的費用

1、申購費用

本基金申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要

用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

本基金A類基金份額的申購費率如下：

申購金額（M）  A類基金份額申購費率  

M＜100萬元  0.80%  

100萬元≤M＜300萬元  0.50%  

300萬元≤M＜500萬元  0.30%  

M≥500萬元  1,000元/筆  



同一交易日投資人可以多次申購本基金，A類基金份額的申購費率按每筆申

購申請單獨計算。

本基金C類、E類基金份額不收取申購費。

2、贖回費用

本基金A類、C類、E類基金份額均收取贖回費。贖回費用由贖回基金份額的

基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。其中，對持續(xù)持

有期少于7日的投資者，收取不低于1.5%的贖回費，并全額計入基金財產。對持

續(xù)持有不少于7天但少于30天的投資人收取的贖回費不計入基金財產。贖回費中

未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。

本基金的贖回費率如下：

持有時間（N）  A/C類基金份額贖回費率  持有時間（N）  E類基金份額贖回費率  

N＜7日  1.50%  N＜7日  1.50%  

7日≤N  0.00%  7日≤N＜30日  0.10%  

30日≤N  0.00%  



3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲

應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介

上公告。

4、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機

制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及

監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，在對

基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計

劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相

關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金申購費率、基金

贖回費率和基金銷售服務費率。

七、申購份額與贖回金額的計算

1、申購份額的計算方式

（1）申購A類基金份額的計算公式為：

1）申購費用適用比例費率時：

凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）

申購費用＝申購金額－凈申購金額

申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

2）申購費用適用固定金額時：

申購費用＝固定金額

凈申購金額＝申購金額－申購費用

申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

申購份額的計算結果均按照四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此產生

的收益或損失由基金財產承擔。

（2）申購C類、E類基金份額的計算公式為：

如果投資人選擇申購C類、E類基金份額，則申購份額的計算方法如下：

申購份額=申購金額/申購當日該類基金份額凈值

（3）申購的有效份額單位為份，上述計算結果均以四舍五入方式保留到小

數(shù)點后兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

例1：假定T日A類基金份額凈值為1.0160元，某投資人本次申購本基金

A類基金份額10萬元，對應的申購費率為0.80%，該投資人可得到的基金份額

為：

凈申購金額＝100,000/(1＋0.80%)＝99,206.35元

申購費用＝100,000－99,206.35＝793.65元

申購份額＝99,206.35/1.0160＝97,644.05份

即：投資者投資10萬元申購本基金A類基金份額，假定申購當日基金份額

凈值為1.0160元，可得到97,644.05份基金份額。

例2：假設某投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設申購當日

本基金C類基金份額凈值為1.0600元，則可得到的C類基金份額為：

申購費用＝0元

申購份額＝100,000/1.0600＝94,339.62份

即：投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設申購當日本基金C

類基金份額凈值為1.0600元，則其可得到94,339.62份C類基金份額。

例3：假設某投資者投資10萬元申購本基金E類基金份額，假設申購當日

本基金E類基金份額凈值為1.0600元，則可得到的E類基金份額為：

申購費用＝0元

申購份額＝100,000/1.0600＝94,339.62份

即：投資者投資10萬元申購本基金E類基金份額，假設申購當日本基金E

類基金份額凈值為1.0600元，則其可得到94,339.62份E類基金份額。

2、贖回金額的計算方式：

贖回總金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額—贖回費用

上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產生的收益或

損失由基金財產承擔。

例4：某投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為5天，對應的

贖回費率為1.50%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到

的贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.2500=12,500.00元

贖回費用=12,500.00×1.50%=187.50元

凈贖回金額=12,500.00-187.50=12,312.50元

即：投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為5天，假設贖回當

日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為12,312.50元。

例5：某投資者贖回本基金2萬份C類基金份額，持有時間為一年，對應的

贖回費率為0%，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.1500元，則其可得到的贖

回金額為：

贖回總金額=20,000×1.1500=23,000.00元

贖回費用=23,000.00×0%=0.00元

凈贖回金額=23,000.00-0=23,000.00元

即：投資者贖回本基金2萬份C類基金份額，持有時間為一年，假設贖回當

日C類基金份額凈值是1.1500元，則其可得到的贖回金額為23,000.00元。

例6：某投資者贖回本基金2萬份E類基金份額，持有時間為一年，對應的

贖回費率為0%，假設贖回當日E類基金份額凈值是1.1500元，則其可得到的贖

回金額為：

贖回總金額=20,000×1.1500=23,000.00元

贖回費用=23,000.00×0%=0.00元

凈贖回金額=23,000.00-0=23,000.00元

即：投資者贖回本基金2萬份E類基金份額，持有時間為一年，假設贖回當

日E類基金份額凈值是1.1500元，則其可得到的贖回金額為23,000.00元。

3、本基金基金份額凈值的計算

本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位

四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在

當天收市后計算，并按照基金合同約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可

以適當延遲計算或公告。

八、拒絕或暫停申購的情形

發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產估值情況時。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產凈值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業(yè)績產生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基

金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。

7、申請超過基金管理人設定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單一投

資者單日或單筆申購金額上限的。

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金

份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時。

9、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)

商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定或基金合同約定的其他情形。

發(fā)生上述第1、2、3、5、6、9、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定

暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫

停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項本

金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務

的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值情況時。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產凈值。

4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。

5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時。

6、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)

商確認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定或基金合同約定的其他情形。

發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金

管理人應按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；

如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配

給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合

同的相關條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受

理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的

辦理并公告。

十、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金

轉換中轉出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉換中轉入申請份額

總數(shù)后的余額)超過前一工作日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執(zhí)行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現(xiàn)可能會對基金資產凈值造成較大

波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一工作日基金總份額的10%

的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶

贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部

分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，

將自動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日

未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并

處理，無優(yōu)先權并以下一開放日該類基金份額的基金份額凈值為基礎計算贖回金

額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，

投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額

的限制。

（3）當基金出現(xiàn)巨額贖回時，在單個基金份額持有人贖回申請超過上一工

作日基金總份額10%的情形下，基金管理人認為支付該基金份額持有人的全部

贖回申請有困難或者因支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進行的財產變

現(xiàn)可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人可以對該單個基金份額持

有人超出10%的贖回申請實施延期辦理。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回

申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，具體參照上述（2）方式處理。延期的贖

回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份

額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。而對該單個基金份

額持有人10%以內（含10%）的贖回申請與其他投資者的贖回申請按上述（1）、

（2）方式處理，具體見相關公告。

（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人

認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖

回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招

募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方

法，并于兩日內在規(guī)定媒介上刊登公告。

十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內在規(guī)定媒

介上刊登暫停公告。

2、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，最遲于重新開放日在規(guī)定

媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據(jù)實際情況在暫停公告中明確

重新開放申購或贖回的時間，屆時可不再另行發(fā)布重新開放的公告。

十二、基金轉換

基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，

相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并

提前告知基金托管人與相關機構。

十三、基金份額的轉讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監(jiān)會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構

辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業(yè)務的，將提前公告，

基金份額持有人應根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉讓業(yè)務。

十四、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶，或者

按照相關法律法規(guī)或國家有權機關要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種

情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人，或者按

照相關法律法規(guī)或國家有權機關要求的方式進行處理。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機

構的規(guī)定辦理，并按基金登記機構規(guī)定的標準收費。

十五、基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金

銷售機構可以按照規(guī)定的標準收取轉托管費。

十六、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另

行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款

金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定

額投資計劃最低申購金額。

十七、基金份額的凍結、解凍與質押

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結與解凍?；鹳~戶或基金份額

被凍結的，被凍結基金份額所產生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然參與收

益分配，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。

如相關法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質押業(yè)務或其他基金業(yè)務，

基金管理人將制定和實施相應的業(yè)務規(guī)則。

十八、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側袋

機制”章節(jié)或屆時發(fā)布的相關公告。

十九、在不違反相關法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定且對基金份額持有人利

益無實質性不利影響的前提下，基金管理人在履行一定程序后可根據(jù)具體情況

對上述申購和贖回以及相關業(yè)務的安排進行補充和調整并提前公告，無需召開

基金份額持有人大會審議。

第九部分基金的投資

一、投資目標

本基金在保持資產流動性的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭為投資

人提供高于業(yè)績比較基準的長期穩(wěn)定投資回報。

二、投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的

債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、

超短期融資券、中期票據(jù)、公司債、證券公司短期公司債券）、資產支持證券、

債券回購、貨幣市場工具（銀行存款、同業(yè)存單）、國債期貨、信用衍生品及法

律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

本基金不投資股票、可轉換債券和可交換債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，在履行適當程序后，本

基金可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的

80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于

基金資產凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券，前述現(xiàn)金不包括結

算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本

基金的投資范圍會做相應調整。

三、投資策略

本基金將在控制信用風險、謹慎投資的前提下，力爭在獲取持有期收益的同

時，實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值?；诖四繕耍净饘⒊浞职l(fā)揮基金管理人

的研究優(yōu)勢，將規(guī)范的宏觀研究、嚴謹?shù)膫€券分析與積極主動的投資風格相結合，

在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上，動態(tài)調整固定收

益類資產配置比例，自上而下決定債券組合久期及債券類屬配置；在嚴謹深入的

基本面分析和信用分析基礎上，綜合考量各類債券的流動性、供求關系、風險及

收益率水平等，自下而上地精選個券。

1、資產配置策略

本基金根據(jù)工業(yè)增加值、通貨膨脹率等宏觀經(jīng)濟指標，結合國家貨幣政策和

財政政策實施情況、市場收益率曲線變動情況、市場流動性情況，綜合分析債券

市場的變動趨勢。最終確定本基金在債券類資產中的投資比率，構建和調整債券

投資組合。

2、債券投資策略

本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結構配置和個券選

擇等方面進行投資管理。

①在久期配置方面，本基金將對宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期所處階段和宏觀經(jīng)

濟政策動向等進行研究，預測未來收益率曲線變動趨勢，并據(jù)此積極調整債券組

合的平均久期，提高債券組合的總投資收益。

②在類屬配置方面，本基金將對宏觀經(jīng)濟周期、市場利率走勢、資金供求變

化，以及信用債券的信用風險等因素進行分析，根據(jù)各債券類屬的風險收益特征，

定期對債券類屬資產進行優(yōu)化配置和調整，確定債券類屬資產的最優(yōu)權重。

③在期限結構配置方面，本基金將對市場收益率曲線變動情況進行研判，在

長期、中期和短期債券之間進行配置，適時采用子彈型、啞鈴型或梯型策略構建

投資組合，以期在收益率曲線調整的過程中獲得較好收益。

④非信用類債券投資策略

對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券，本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)

濟政策的分析，預測未來收益率曲線的變動趨勢，綜合考慮組合流動性決定投資

品種。

⑤信用類債券投資策略

對于信用類債券（包含資產支持證券，下同），本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司

背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素，對信用債進行信用風險

評估，積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資，并采取分散化投資

策略，嚴格控制組合整體的違約風險水平。其中AA+級占本基金所投資的信用債

比例為0-50%；AAA級占本基金所投資的信用債比例為50%-100%。以上評級參考

主體評級，如無主體評級，參考債項評級，評級公司不包含中債資信。

⑥證券公司短期公司債券投資策略

本基金將根據(jù)內部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進

行篩選，并嚴格控制單只證券公司短期公司債券的投資比例。此外，由于證券公

司短期公司債券整體流動性相對較差，本基金將對擬投資或已投資的證券公司短

期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測，盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資，

保證本基金的流動性。

3、回購策略

本基金將對資金面進行綜合分析的基礎上，比較債券收益率、存款利率和融

資成本，判斷利差空間，力爭通過回購操作提高組合收益。

4、銀行存款、同業(yè)存單投資策略

本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟指標分析各類資產的預期收益率水平，并據(jù)此制定和調

整資產配置策略。當銀行存款、同業(yè)存單投資具有較高投資價值時，本基金將提

高銀行存款、同業(yè)存單投資比例。

5、衍生產品投資策略

（1）國債期貨投資策略

本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交

易活躍的國債期貨合約進行交易，以對沖投資組合的系統(tǒng)性風險、有效管理現(xiàn)金

流量或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。

（2）信用衍生品投資策略

本基金在進行信用衍生品投資時，將根據(jù)風險管理原則，以風險對沖為目的，

通過對宏觀經(jīng)濟周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質和信用衍生品市場的研究，運

用衍生品定價模型對其進行合理定價?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益

性、流動性及風險性特征，運用信用衍生品適當投資風險收益比較高的債券，以

達到分散信用風險、提高資產流動性的目的。

（3）本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況，如法律法規(guī)或監(jiān)管機構

允許基金投資前述衍生工具，本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定，

制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策，在充分評估衍生產品的風

險和收益的基礎上，謹慎地進行投資。

6、未來，隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改

變投資目標及風險收益特征的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，履行適當程序后，

相應調整或更新投資策略，并在招募說明書（更新）中公告。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；

（2）每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不

低于基金資產凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券，前述現(xiàn)金不包

括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證

券的10％，完全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此

條款規(guī)定的比例限制；

（5）本基金不投資股票、可轉換債券和可交換債券；

（6）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

的15%，因證券市場波動、證券停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致

使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（7）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10％；

（8）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的

20％；

（9）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規(guī)模的10％；

（10）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規(guī)模的10％；

（11）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基

金資產凈值的40%，進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，

債券回購到期后不得展期；

（12）基金總資產不得超過基金凈資產的140%；

（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

本基金參與國債期貨投資，需遵循下列（14）-（17）的投資組合限制：

（14）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資

產凈值的15%；

（15）在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有

的債券總市值的30%；

（16）基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例

的有關約定；

（17）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金

額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

（18）本基金不持有具有信用保護賣方屬性的信用衍生品，不持有合約類信

用衍生品；

（19）本基金持有的信用衍生品名義本金不得超過本基金中所對應受保護債

券面值的100%；

（20）本基金投資于同一信用保護賣方的各類信用衍生品名義本金合計不得

超過基金資產凈值的10%；因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變

動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人

應在3個月之內進行調整；

（21）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）項、第（5）項、第（6）項、第（13）項、第（18）項、第

（20）項另有約定外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動

等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管

理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律

法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以

變更后的規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金

管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金

份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法

律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二

以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行審查。

法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管

理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規(guī)定執(zhí)行。

五、業(yè)績比較基準

本基金業(yè)績比較基準：中債綜合全價指數(shù)收益率

中債綜合全價指數(shù)是由中央國債登記結算有限責任公司編制的具有代表性

的債券市場指數(shù)。本基金的業(yè)績比較基準根據(jù)本基金投資風格和策略特點設置，

能夠準確反映產品的風險收益特征，便于基金管理人合理衡量比較本基金的業(yè)績

表現(xiàn)。

如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或指數(shù)編制單位停止編制該指數(shù)、更改指數(shù)名

稱，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準推出，或者市場發(fā)生

變化導致本業(yè)績比較基準不再適用，基金管理人可以根據(jù)具體情況，依據(jù)維護基

金份額持有人合法權益的原則，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致且在報中國證監(jiān)會備案

后變更業(yè)績比較基準并及時公告。

六、風險收益特征

本基金為債券型基金，其預期收益和風險高于貨幣市場基金，但低于股票型

基金和混合型基金。

七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、有利于基金資產的安全與增值；

2、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

3、不謀求對上市公司的控股；

4、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

人牟取任何不當利益。

八、側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金

份額持有人大會審議。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)

績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變

現(xiàn)和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”章節(jié)

的規(guī)定。

第十部分基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人浙商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定復核了本報告中的

財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2024年12月31日，本報告中所列財務數(shù)據(jù)

未經(jīng)審計。以下內容摘自本基金2024年第4季度報告。

1報告期末基金資產組合情況

序號  項目  金額(元)  占基金總資產的比例（%）  

1  權益投資  -  -  

 其中：股票  -  -  

2  基金投資  -  -  

3  固定收益投資  2,044,500,564.10  99.93  

 其中：債券  2,044,500,564.10  99.93  

 資產支持證券  -  -  

4  貴金屬投資  -  -  

5  金融衍生品投資  -  -  

6  買入返售金融資產  -  -  

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產  -  -  

7  銀行存款和結算備付金合計  1,459,915.25  0.07  

8  其他資產  36,873.89  0.00  

9  合計  2,045,997,353.24  100.00  



2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

本基金本報告期末未持有股票。

3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。

4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號  債券品種  公允價值(元)  占基金資產凈值比例（％）  

1  國家債券  -  -  

2  央行票據(jù)  -  -  

3  金融債券  2,044,500,564.10  130.68  

 其中：政策性金融債  791,892,339.72  50.62  

4  企業(yè)債券  -  -  

5  企業(yè)短期融資券  -  -  

6  中期票據(jù)  -  -  

7  可轉債（可交換債）  -  -  

8  同業(yè)存單  -  -  

9  其他  -  -  

10  合計  2,044,500,564.10  130.68  



5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號  債券代碼  債券名稱  數(shù)量（張）  公允價值(元)  占基金資產凈值比例（％）  

1  240215  24國開15  4,400,000  464,850,476.71  29.71  

2  240208  24國開08  2,200,000  225,557,260.27  14.42  

3  212480008  24浦發(fā)銀行債02  1,000,000  103,505,386.30  6.62  

4  2328026  23華夏銀行06  1,000,000  102,399,495.89  6.55  

5  220207  22國開07  1,000,000  101,484,602.74  6.49  



6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投

資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有股指期貨。

10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有國債期貨。

11投資組合報告附注

11.1本基金投資的前十名證券發(fā)行主體中，【國家開發(fā)銀行】于2024年12月

27日收到國家金融監(jiān)督管理總局北京金融監(jiān)管局出具公開處罰的通報；【平安

銀行股份有限公司】于2024年05月14日收到國家金融監(jiān)督管理總局出具公開處

罰的通報；【中國銀行股份有限公司】于2024年04月03日收到國家外匯管理局

北京市分局出具公開處罰的通報；【中國郵政儲蓄銀行股份有限公司】于2024

年12月02日收到國家外匯管理局北京市分局出具公開處罰的通報。本基金對上

述主體發(fā)行的相關證券的投資決策程序符合相關法律法規(guī)及基金合同的要求。

11.2本基金本報告期未持有股票，故不存在所投資的前十名股票中超出基金

合同規(guī)定之備選股票庫的情況。

11.3其他資產構成

序號  名稱  金額(元)  

1  存出保證金  -  

2  應收證券清算款  -  

3  應收股利  -  

4  應收利息  -  

5  應收申購款  36,873.89  

6  其他應收款  -  

7  其他  -  

8  合計  36,873.89  



11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有股票。

11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

第十一部分基金的業(yè)績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財

產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其

未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說

明書。

本基金合同生效日2022年05月12日，基金業(yè)績數(shù)據(jù)截至2024年12月31日。

基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

天弘豐益?zhèn)l(fā)起A

階段  份額凈值增長率①  份額凈值增長率標準差②  業(yè)績比較基準收益率③  業(yè)績比較基準收益率標準差④  ①-③  ②-④  

2022/05/12-2022/12/31  0.65%  0.06%  0.06%  0.06%  0.59%  0.00%  

2023/01/01-2023/12/31  4.47%  0.06%  2.06%  0.04%  2.41%  0.02%  

2024/01/01-2024/12/31  5.86%  0.08%  4.98%  0.09%  0.88%  -0.01%  

自基金合同生效日起至今  11.31%  0.07%  7.21%  0.07%  4.10%  0.00%  



天弘豐益?zhèn)l(fā)起C

階段  份額凈值增長率①  份額凈值增長率標準差②  業(yè)績比較基準收益率③  業(yè)績比較基準收益率標準差 ①-③  ②-④  



    ④    

2022/05/12-2022/12/31  0.59%  0.06%  0.06%  0.06%  0.53%  0.00%  

2023/01/01-2023/12/31  4.36%  0.06%  2.06%  0.04%  2.30%  0.02%  

2024/01/01-2024/12/31  5.66%  0.08%  4.98%  0.09%  0.68%  -0.01%  

自基金合同生效日起至今  10.92%  0.07%  7.21%  0.07%  3.71%  0.00%  



第十二部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項

及其他資產的價值總和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產的賬戶

基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立托管資金賬戶、證

券/期貨賬戶、債券托管賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬

戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以

及其他基金財產賬戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基

金托管人保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產不得被處

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執(zhí)行。

第十三部分基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)

規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的債券和銀行存款本息、國債期貨合約、信用衍生品、應收款項、

資產支持證券、其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會

計準則》、監(jiān)管部門有關規(guī)定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計

量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允

價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠

可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價

值時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值

或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，

使?jié)撛诠乐嫡{整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調整并確定公允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三

方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值；

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方

估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；

（3）交易所上市不存在活躍市場的固定收益類有價證券，采用估值技術確

定公允價值。交易所上市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值。

2、對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情

況下，應以活躍市場上未經(jīng)調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報

價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公

允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定其

公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供

的相應品種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第

三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對銀行

間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發(fā)行利率與二級市

場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的變動的情況下，按成

本估值。

4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。

5、本基金投資同業(yè)存單，按估值日第三方估值機構提供的估值凈價估值；

選定的第三方估值機構未提供估值價格的，按成本估值。

6、本基金持有的銀行存款和備付金余額以本金列示，按相應利率逐日計提

利息。

7、國債期貨合約以估值當日結算價進行估值。估值當日無結算價的，且最

近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。如法律法

規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

8、信用衍生品按第三方估值機構提供的當日的估值價格進行估值，但管理

人依法應當承擔的估值責任不因委托而免除；選定的第三方估值機構未提供估值

價格的，依照有關法律法規(guī)及《企業(yè)會計準則》要求采用合理估值技術確定公允

價值。

9、其他資產按法律法規(guī)或監(jiān)管機構有關規(guī)定進行估值。

10、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

11、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機

制，以確?；鸸乐档墓叫裕唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及

監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

12、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，

按國家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

五、估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金資產凈值分別除

以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四

舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另

有規(guī)定的，從其規(guī)定。

每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。如遇特

殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)

或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，

將擬公告的各類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，

由基金管理人按約定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值

的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(含第4位)發(fā)生估

值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述

“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)

據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。對于因技術原因引起的差錯，若

系同行業(yè)現(xiàn)有技術水平不能預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下

述規(guī)定執(zhí)行。

由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差

錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差

錯取得不當?shù)美漠斒氯巳詰撚蟹颠€不當?shù)美牧x務。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協(xié)調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調，并且

有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務，

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€

或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失(“受損方”)，則估值錯誤責任

方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當?shù)美漠斒?
人享有要求交付不當?shù)美臋嗬?；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當

得利返還給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)?
利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數(shù)據(jù)的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基

金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基

金管理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。

（3）前述內容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行

業(yè)有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益

的原則進行協(xié)商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停

營業(yè)時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金

資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)

商確認后，基金管理人應當暫?；鸸乐?；

4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。

八、基金凈值的確認

基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核?；鸸芾?
人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金凈值信息并發(fā)送給基金托管人。基

金托管人對凈值計算結果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對

基金凈值信息予以公布。

九、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由于證券/期貨交易場所、或銀行間債券交易市場及登記結算公司、證券

經(jīng)紀機構發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或第三方估值機構提供的估值數(shù)據(jù)錯誤，有關會計制

度變化等非基金管理人與基金托管人原因，或由于其他不可抗力原因，基金管理

人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)

該錯誤的，由此造成的基金份額凈值計算錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠

償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造

成的影響。

十、實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披

露主袋賬戶各類基金份額的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶基金凈值信息。

第十四部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。

三、基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行

收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行

收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)

金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為該類基金份額進行再投資，且基金份額持有人可對

各類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若投資者不選擇，本基金默認的收益分

配方式是現(xiàn)金分紅；

3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準

日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額之間由于A類基金份額不

收取而C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上

有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案；本基金同一

類別的每一基金份額享有同等分配權；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基

金管理人在履行適當程序后可酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要

召開基金份額持有人大會。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依據(jù)《信息

披露辦法》的相關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

六、基金收益分配中發(fā)生的費用

基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當

投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金

登記機構可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再

投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。

七、實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見本招募說明書“側

袋機制”章節(jié)的規(guī)定。

第十五部分基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、本基金C類基金份額、E類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會

另有規(guī)定的除外；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、公證費、仲裁費、

財產保全費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨、信用衍生品的交易或結算費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金相關賬戶的開戶費用及維護費用；

10、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

基金管理費按前一日基金資產凈值的0.30%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×0.30%÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基

金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式根據(jù)基金管

理人指令于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付。若遇法定節(jié)假

日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

基金托管費按前一日基金資產凈值的0.10%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基

金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式根據(jù)基金管

理人指令于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節(jié)假

日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。

3、銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費

率為0.10%，E類基金份額的銷售服務費年費率為0.30%。

C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額基金資產凈值的0.10%

年費率計提，E類基金份額的銷售服務費按前一日E類基金份額基金資產凈值的

0.30%年費率計提。計算方法如下：

H=E×該類基金份額的銷售服務費年費率÷當年天數(shù)

H為該類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為該類基金份額前一日基金資產凈值

銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)

與基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在次月首日起5個工作日內按照指定的

賬戶路徑支付給登記機構，由登記機構代付給銷售機構。若遇法定節(jié)假日、公休

假或不可抗力等，支付日期順延。

上述“一、基金費用的種類”中第4－10項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議

規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項

目。

四、實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但

應待側袋賬戶資產變現(xiàn)后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管

理費，詳見本招募說明書“側袋機制”章節(jié)的規(guī)定。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)

行。

基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。

第十六部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關規(guī)定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立且符合《證券法》

規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更

換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。相關法律法規(guī)關于信息

披露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非

法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律

法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）和《信

息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基

金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息

資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進行預測；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文

文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基

金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資

者重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息

發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載

在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監(jiān)督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡

明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產品資料概要的信息發(fā)生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規(guī)定

網(wǎng)站及基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產品資料概要其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

5、基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日

前，基金管理人應將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同

提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產

品資料概要、基金合同和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，其中基金產品資料概

要還應當?shù)禽d在基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應當同時將基金合同、

基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。

（二）基金份額發(fā)售公告

基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披

露招募說明書的當日登載于規(guī)定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計

凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日

的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金

份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半

年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金

銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復制前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告（含

資產組合季度報告）

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

報告期內出現(xiàn)單一投資人持有基金份額比例達到或超過基金總份額20%的

情形，為保障其他投資者利益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資

者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、

報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除

外。

本基金持續(xù)運作過程中，應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資

產情況及其流動性風險分析等。

（七）臨時報告

本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應按規(guī)定編制臨時報告書，并登

載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更基金管理人的實際

控制人；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門

負責人發(fā)生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內變動超過百分之

三十；

11、涉及基金管理業(yè)務、基金財產、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管

業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提

方式和費率發(fā)生變更；

16、任一類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；

19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21、調整基金份額類別的設置；

22、基金推出新業(yè)務或服務；

23、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項；

24、基金管理人采用擺動定價機制進行估值時；

25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。

（八）澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

（九）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。

（十）投資資產支持證券的信息披露

若本基金投資資產支持證券的，應在基金年度報告及中期報告中披露其持有

的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的

資產支持證券明細，并在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產

支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排

序的前10名資產支持證券明細。

（十一）投資證券公司短期公司債券的信息披露

若本基金投資證券公司短期公司債券的，應當在定期公告中及時披露投資該

類債券的情況。

（十二）投資國債期貨的信息披露

若本基金投資國債期貨的，應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報

告和招募說明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉

情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響

以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

（十三）投資信用衍生品的信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露信用衍生品的投資情況，包括投資策略、持倉情況等，并充分

揭示投資信用衍生品對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資目標及策

略。

（十四）清算報告

基金終止運作的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進

行清算并制作清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，

并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

（十五）發(fā)起資金認購份額報告

基金管理人應當按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，在基金合同生效公告、基金年報、

中期報、季報中分別披露基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員、基金

經(jīng)理等人員以及基金管理人股東持有基金的份額、期限及期間的變動情況。

（十六）實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據(jù)法律法規(guī)、基金合同

和招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見本招募說明書“側袋機制”章節(jié)的規(guī)定。

（十七）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份

額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金

清算報告等相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金

信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業(yè)機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10

年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。

八、當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相

關信息：

1、發(fā)生基金合同約定的暫停估值的情形；

2、不可抗力或其它情形致基金管理人和基金托管人無法準確評估基金資產

價值時；

3、基金投資所涉及的證券、期貨市場、銀行間市場遇法定節(jié)假日或因其他

原因暫停營業(yè)時；

4、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。

第十八部分側袋機制

一、側袋機制的實施條件、實施程序和特定資產范圍

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基

金份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計

師事務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召

開基金份額持有人大會。基金管理人應當在啟用側袋機制當日報中國證監(jiān)會及

公司所在地中國證監(jiān)會派出機構備案。

特定資產包括：（1）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允

價值存在重大不確定性的資產；（2）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導

致資產價值存在重大不確定性的資產；（3）其他資產價值存在重大不確定性的

資產。

二、側袋機制實施期間的基金運作安排

（一）基金份額的申購與贖回

1、側袋機制實施期間，基金管理人不辦理側袋賬戶的申購、贖回和轉換。

基金份額持有人申請申購、贖回或轉換側袋賬戶基金份額的，該申購、贖回或

轉換申請將被拒絕。

2、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)

商確認后，基金管理人應當暫停基金估值，并暫停接受基金申購贖回申請或延

緩支付贖回款項。

3、基金管理人依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權

利，并根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購事項，具體事項屆時由基金管理人

在相關公告中規(guī)定。

對于啟用側袋機制當日收到的贖回申請，基金管理人僅辦理主袋賬戶的贖

回申請并支付贖回款項。在啟用側袋機制當日收到的申購申請，視為投資者對

側袋機制啟用后的主袋賬戶提交的申購申請。

（二）基金份額的登記

側袋機制實施期間，基金管理人對側袋賬戶份額實行獨立管理，主袋賬戶

沿用原基金代碼，側袋賬戶使用獨立的基金代碼。側袋賬戶份額的名稱以“基

金簡稱+側袋標識S+側袋賬戶建立日期”格式設定，同時主袋賬戶份額的名稱增

加大寫字母M標識作為后綴?；鹚袀却~戶注銷后，將取消主袋賬戶份額名

稱中的M標識。

啟用側袋機制當日，基金管理人和基金服務機構將以基金份額持有人的原

有賬戶份額為基礎，確認相應側袋賬戶持有人名冊和份額。

側袋賬戶資產完全清算后，基金管理人將注銷側袋賬戶。

（三）基金的投資及業(yè)績

側袋機制實施期間，本基金的各項投資運作指標和基金業(yè)績指標應當以主

袋賬戶資產為基準?；鸸芾砣瞬坏迷趥却~戶中進行除特定資產處置變現(xiàn)以

外的其他投資操作。

基金管理人、基金服務機構在展示基金業(yè)績時，將就前述情況進行充分的

解釋說明，避免引起投資者誤解。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投

資組合的調整，但因資產流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。

（四）基金的估值

側袋機制啟用當日，基金管理人以完成日終估值后的基金凈資產為基數(shù)對

主袋賬戶和側袋賬戶的資產進行分割，與特定資產可明確對應的資產類科目余

額、除應交稅費外的負債類科目余額一并納入側袋賬戶。基金管理人應將特定

資產作為一個整體，不能僅分割其公允價值無法確定的部分。

側袋機制實施期間，基金管理人將對側袋賬戶單獨設置賬套，實行獨立核

算。如果本基金同時存在多個側袋賬戶，不同側袋賬戶將分開進行核算。側袋

賬戶的會計核算應符合《企業(yè)會計準則》的相關要求。

（五）基金的費用

側袋機制實施期間，側袋賬戶資產不收取管理費。如法律法規(guī)對于側袋賬

戶資產托管費的收取另有規(guī)定的，以法律法規(guī)最新要求為準。因啟用側袋機制

產生的咨詢、審計費用等由基金管理人承擔。

基金管理人可以將與側袋賬戶有關的費用從側袋賬戶資產中列支，但應待

特定資產變現(xiàn)后方可列支。

（六）基金的收益分配

側袋機制實施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形

下，基金管理人可對主袋賬戶份額進行收益分配。側袋賬戶不進行收益分配。

（七）基金的信息披露

1、基金凈值信息

側袋機制實施期間，基金管理人應當暫停披露側袋賬戶的基金凈值信息。

2、定期報告

側袋機制實施期間，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進

行編制。側袋賬戶相關信息在定期報告中單獨進行披露，包括但不限于：

（1）側袋賬戶的基金代碼、基金名稱、側袋賬戶成立日期等基本信息；

（2）側袋賬戶的初始資產、初始負債；

（3）特定資產的名稱、代碼、發(fā)行人等基本信息；

（4）報告期內的特定資產處置進展情況、與處置特定資產相關的費用情況

及其他與特定資產狀況相關的信息；

（5）可根據(jù)特定資產處置進展情況披露特定資產的可變現(xiàn)凈值或凈值參考

區(qū)間，該凈值或凈值區(qū)間并不代表特定資產最終的變現(xiàn)價格，不作為基金管理

人對特定資產最終變現(xiàn)價格的承諾；

（6）可能對投資者利益存在重大影響的其他情況及相關風險提示。

3、臨時報告

基金管理人在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發(fā)生其他

可能對投資者利益產生重大影響的事項后應及時發(fā)布臨時公告。

啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性

和估值情況、對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。

處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋

賬戶份額持有人支付的款項、相關費用發(fā)生情況等重要信息。側袋機制實施期

間，若側袋賬戶資產無法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次處置變現(xiàn)后

均將按規(guī)定及時發(fā)布臨時公告。

（八）特定資產處置清算

基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以

處置變現(xiàn)等方式，及時向側袋賬戶份額持有人支付對應款項。無論側袋賬戶資

產是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都將及時向側袋賬戶份額持有人支付已變現(xiàn)

部分對應的款項。

（九）側袋的審計

基金管理人應當在啟用側袋機制和終止側袋機制后，及時聘請符合《證券

法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見，具體如下：

基金管理人應當在啟用側袋機制時，就特定資產認定的相關事宜取得符合

《證券法》規(guī)定的會計師事務所的專業(yè)意見。

基金管理人應當在啟用側袋機制后五個工作日內，聘請于側袋機制啟用日

發(fā)表意見的會計師事務所針對側袋機制啟用日本基金持有的特定資產情況出具

專項審計意見，內容應包含側袋賬戶的初始資產、份額、凈資產等信息。

會計師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期間基金側袋機制運

行相關的會計核算和年報披露，執(zhí)行適當程序并發(fā)表審計意見。

當側袋賬戶資產全部完成變現(xiàn)后，基金管理人應參照基金清算報告的相關

要求，聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所對側袋賬戶進行審計并披露專

項審計意見。

三、本部分關于側袋機制的相關規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則

的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關內容被取消或變更的，或將

來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則針對側袋機制的內容有進一步規(guī)定的，基金管理人經(jīng)與

基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后，在對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的前提下，可直接對本部分內容進行修改、調整或補充，無需召開基金

份額持有人大會審議。

第十九部分風險揭示

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動?；?
金投資中出現(xiàn)的風險分為如下三類，一是國內市場風險，包括政策風險、利率風

險等；二是本基金特有的風險；三是開放式基金共有的風險，包括流動性風險、

管理風險等。

一、市場風險

證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主

要包括：

1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)

發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導致市場價格波動而產生風險。

2、經(jīng)濟周期風險。隨著經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈

周期性變化?；鹜顿Y于債券，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。

利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤，并通過對

股票市場走勢變化等方面的影響，引起基金收益水平的變化。

4、通貨膨脹風險。如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能

會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。

5、再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投

資收益的影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。

二、本基金的特有風險

（一）本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效三年后的對應日，若本基金基金

資產凈值低于兩億元，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會審議，

且不得通過召開基金持有人大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)

定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的

法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。投資者將面臨基金合同可能自動終止的不確定

性風險。

（二）基金投資特定品種可能引起的風險

1、資產支持證券投資風險

本基金的投資范圍包括資產支持證券，資產支持證券存在一定的信用風險、

利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險，由此可能給基金

凈值帶來不利影響或損失。

2、國債期貨投資風險

本基金投資國債期貨，國債期貨市場的風險類型較為復雜，涉及面廣，具有

放大性與可預防性等特征。其風險主要有由利率波動原因造成的市場價格風險、

由宏觀因素和政策因素變化而引起的系統(tǒng)風險、由市場和資金流動性原因引起的

流動性風險、由交易制度不完善而引發(fā)的制度性風險以及由技術系統(tǒng)故障及操作

失誤造成的技術系統(tǒng)風險等。

3、投資信用衍生品風險

信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險及價格波動風險。

流動性風險是指信用衍生品的交易轉讓過程中，因無法找到交易對手或交易

對手較少，導致難以將其以合理價格變現(xiàn)的風險。

償付風險是指在信用衍生品存續(xù)期內，由于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)

設機構可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或創(chuàng)設機構的現(xiàn)金流與預期發(fā)生一定的偏差，從而

影響信用衍生品結算的風險。

價格波動風險是由于創(chuàng)設機構或所受保護債券主體經(jīng)營情況或利率環(huán)境出

現(xiàn)變化引起信用衍生品交易價格波動的風險。

三、基金的流動性風險評估及流動性風險管理工具

（一）基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”章節(jié)。

（二）本基金擬投資市場、行業(yè)及資產的流動性風險評估

本基金的投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的

規(guī)范型交易場所，主要投資對象為具有良好流動性的金融工具（包括國內依法發(fā)

行上市的債券和貨幣市場工具等），同時本基金基于分散投資的原則在行業(yè)和個

券方面未有高集中度的特征，綜合評估在正常市場環(huán)境下本基金的流動性風險適

中。

（三）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

當本基金出現(xiàn)巨額贖回情形時，本基金管理人經(jīng)內部決策，并與基金托管人

協(xié)商一致后，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調整，以應對

流動性風險，保護基金份額持有人的利益，包括但不限于：

1、延期辦理巨額贖回申請；

2、暫停接受贖回申請；

3、延緩支付贖回款項；

4、中國證監(jiān)會認可的其他措施。

具體措施詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”章節(jié)中“巨額贖回的

情形及處理方式”的相關內容。

（四）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可

依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申

請等進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包

括但不限于：

1、延期辦理巨額贖回申請

具體措施詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”章節(jié)中“巨額贖回的

情形及處理方式”的相關內容。

2、暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項

具體措施詳見招募說明書“基金份額的申購與贖回”章節(jié)中“暫停贖回或延

緩支付贖回款項的情形”的相關內容。

3、暫?；鸸乐?
當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確

認后，基金管理人應當暫?；鸸乐担⒉扇⊙泳徶Ц囤H回款項或暫停接受基金

申購贖回申請的措施。

4、擺動定價

當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制以

確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部

門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5、實施側袋機制

具體措施詳見本招募說明書“側袋機制”章節(jié)的相關內容。

當本基金出現(xiàn)上述情形時，本基金可能無法及時滿足所有投資者的贖回申請，

投資者收到贖回款項的時間也可能晚于預期或可能增加投資者贖回的成本。

四、流動性風險

流動性風險是指因證券市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)

的風險。流動性風險還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，致使沒有足夠的現(xiàn)金應付贖回支

付所引致的風險。

五、操作風險

操作風險是指基金運作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作

失誤或違反操作規(guī)程等引致的風險，例如，越權違規(guī)交易、會計部門欺詐、交易

錯誤、IT系統(tǒng)故障等風險。

六、管理風險

在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基

金收益水平，如果基金管理人對經(jīng)濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不

充分、投資操作出現(xiàn)失誤等，都會影響基金的收益水平。

七、合規(guī)性風險

合規(guī)風險指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者違反

基金合同有關規(guī)定的風險。

八、稅負增加風險

財政部、國家稅務總局財政[2016]140號《關于明確金融房地產開發(fā)教育輔

助服務等增值稅政策的通知》第四條規(guī)定：“資管產品運營過程中發(fā)生的增值稅

應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人?！辫b于基金合同中基金管理人的

管理費中不包括產品運營過程中發(fā)生的稅款，本基金運營過程中需要繳納增值稅

應稅的，將由基金份額持有人承擔并從基金資產中支付，按照稅務機關的規(guī)定以

基金管理人為增值稅納稅人履行納稅義務，因此可能增加基金份額持有人的投資

稅費成本。

九、啟用側袋機制的風險

當本基金啟用側袋機制時，實施側袋機制期間，側袋賬戶份額將停止披露基

金凈值信息，并不得辦理申購、贖回和轉換。因特定資產的變現(xiàn)時間具有不確定

性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資

產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

十、其它風險

1、在符合本基金投資理念的新型投資工具出現(xiàn)和發(fā)展后，如果投資于這些

工具，基金可能會面臨一些特殊的風險；

2、因技術因素而產生的風險，如計算機系統(tǒng)不可靠產生的風險；

3、因基金業(yè)務快速發(fā)展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不

完善而產生的風險；

4、因人為因素而產生的風險，如內幕交易、欺詐行為等產生的風險；

5、對主要業(yè)務人員如基金經(jīng)理的依賴可能產生的風險；

6、戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金收益水

平，從而帶來風險；

7、其他意外導致的風險。

十一、聲明

1、投資者投資于本基金，須自行承擔投資風險；

2、本基金通過基金管理人直銷系統(tǒng)公開發(fā)售，基金管理人不能保證其收益

或本金安全。

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)

定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人

和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，

自決議生效后按規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)

督下進行基金清算。

2、在基金財產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金托管人應按

照《基金合同》和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護基金財產安全的職責。

3、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。

基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

4、在基金財產清算過程中，基金管理人和基金托管人應各自履行職責，繼

續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有

人的合法權益。

5、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

6、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

7、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發(fā)生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優(yōu)先從基金剩余財產中支付。

五、基金財產清算剩余資產的分配

依據(jù)基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經(jīng)符合《證券法》

規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案

并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日

內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定

網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不得低于法律法

規(guī)規(guī)定的最低期限。

第二十一部分基金合同的內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

（一）基金管理人的權利與義務

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包括

但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用

并管理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批

準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處

理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業(yè)務

并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉換申

請；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使相關權利，為基金的利

益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經(jīng)紀商或其他為

基金提供服務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換、定期定額投資和非交易過戶等業(yè)務規(guī)則；

（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括

但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化

的經(jīng)營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外,不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的

方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，

確定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及

報告義務；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人泄露，但向審計、法律等外部專業(yè)顧問提供的除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大

會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財產管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關資料，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且

保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變

現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有

人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利

息在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金托管人的權利與義務

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全

保管基金財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批

準的其他費用；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設托管資金賬戶、證券/期貨賬戶、債券

托管賬戶等投資所需賬戶，為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括

但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規(guī)定開設基金財產的托管資金賬戶、證券/期貨賬戶、債券托管賬戶

等投資所需賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時

辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另有

規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但向審計、法律等

外部專業(yè)顧問提供的除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份

額申購、贖回價格；

（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果

基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取

了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期

限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人

大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現(xiàn)和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會

和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構，并通知基金管理人；

（19）因托管人自身原因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應對直接

損失承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金份額持有人的權利與義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基

金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有

同等的合法權益。

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權利

包括但不限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務

包括但不限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書及基金產品資料概要等信息

披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）發(fā)起資金提供方持有認購的基金份額不少于3年，法律法規(guī)和監(jiān)管機

構另有規(guī)定的除外；

（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同

另有約定外，基金份額持有人持有的同一類別每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金未設立基金份額持有人大會的日常機構，如今后設立基金份額持有人

大會的日常機構，按照相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行。

（一）召開事由

1、除法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定外，當出現(xiàn)或需

要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面

要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益

無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，

不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；

（2）調整本基金的申購費率、調低贖回費率、調低銷售服務費率或變更收

費方式；

（3）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；

（5）根據(jù)基金實際運作情況，調整本基金份額類別的設置、基金份額分類

辦法及規(guī)則；

（6）基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關申購、贖回、轉換、

基金交易、非交易過戶、轉托管等業(yè)務規(guī)則；

（7）基金推出新業(yè)務或服務；

（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，

并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60

日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基

金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，

基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基

金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?
人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30

日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公

告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)

系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表

決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見

的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派

代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合

同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通

訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連

續(xù)公布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會

議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所

持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具

表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符

合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相符。

3、在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管機關規(guī)定的情況下，經(jīng)會議通知載明，本基金

的基金份額持有人亦可采用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人

大會，授權方式可以采用書面、網(wǎng)絡、電話、短信或其他方式，具體方式由會議

召集人確定并在會議通知中列明；在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)

場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會

議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進行。基金份額持有人可以采用書面、

網(wǎng)絡、電話、短信或其他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通

知中列明。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定

和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能

主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有

人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為

該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只?
金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證

機關監(jiān)督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、監(jiān)管機構另

有規(guī)定或基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托

管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監(jiān)督員及公證機關均認為有充分的

相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為

有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見

模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有

人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

（七）計票

1、現(xiàn)場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票

人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡男Я?。

（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清

點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金

托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進

行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監(jiān)會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起按規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。如果采用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人

和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關

基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人

持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關

基金份額10%以上（含10%）；

2、現(xiàn)場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登

記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額

持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分

之一）；

4、當參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小

于在權益登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大

會召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有

人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授

權他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上

（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過；

7、特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過。

側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶

的，應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶

內的同一類別每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側

袋賬戶份額無表決權。

側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規(guī)定以本節(jié)特殊約定內

容為準，本節(jié)沒有規(guī)定的適用上文相關約定。

（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)

管規(guī)則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并

履行適當程序后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有

人大會審議。

三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

（一）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（二）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)

督下進行基金清算。

2、在基金財產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金托管人應按

照《基金合同》和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護基金財產安全的職責。

3、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。

基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

4、在基金財產清算過程中，基金管理人和基金托管人應各自履行職責，繼

續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有

人的合法權益。

5、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

6、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

7、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。

（三）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發(fā)生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優(yōu)先從基金剩余財產中支付。

（四）基金財產清算剩余資產的分配

依據(jù)基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（五）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經(jīng)符合《證券法》

規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案

并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日

內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定

網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

（六）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不得低于法律法

規(guī)規(guī)定的最低期限。

四、爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿易仲

裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決

是終局性的并對各方當事人具有約束力。仲裁費用、律師費由敗訴方承擔，除非

仲裁裁決另有決定。

爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履

行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特

別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構

的辦公場所和營業(yè)場所查閱。

第二十二部分基金托管協(xié)議的內容摘要

一、基金托管協(xié)議當事人

（一）基金管理人

名稱：天弘基金管理有限公司

（二）基金托管人

名稱：浙商銀行股份有限公司

二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查

（一）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定以及《基金合同》的約定，對基

金投資范圍、投資比例、投資限制、關聯(lián)方交易等進行監(jiān)督?！痘鸷贤访鞔_

約定基金投資證券選擇標準的，基金管理人應事先或定期向基金托管人提供投資

品種池，以便基金托管人對基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的

約定進行監(jiān)督。

1.本基金的投資范圍為：

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的

債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、

超短期融資券、中期票據(jù)、公司債、證券公司短期公司債券）、資產支持證券、

債券回購、貨幣市場工具（銀行存款、同業(yè)存單）、國債期貨、信用衍生品及法

律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

本基金不投資股票、可轉換債券和可交換債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，在履行適當程序后，本

基金可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的

80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于

基金資產凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券，前述現(xiàn)金不包括結

算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本

基金的投資范圍會做相應調整。

2.基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；

（2）每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不

低于基金資產凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券，前述現(xiàn)金不包

括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證

券的10％，完全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此

條款規(guī)定的比例限制；

（5）本基金不投資股票、可轉換債券和可交換債券；

（6）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

的15%，因證券市場波動、證券停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致

使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（7）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10％；

（8）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的

20％；

（9）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規(guī)模的10％；

（10）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規(guī)模的10％；

（11）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基

金資產凈值的40%，進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，

債券回購到期后不得展期；

（12）基金總資產不得超過基金凈資產的140%；

（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

本基金參與國債期貨投資，需遵循下列（14）-（17）的投資組合限制：

（14）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資

產凈值的15%；

（15）在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有

的債券總市值的30%；

（16）基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例

的有關約定；

（17）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金

額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

（18）本基金不持有具有信用保護賣方屬性的信用衍生品，不持有合約類信

用衍生品；

（19）本基金持有的信用衍生品名義本金不得超過本基金中所對應受保護債

券面值的100%；

（20）本基金投資于同一信用保護賣方的各類信用衍生品名義本金合計不得

超過基金資產凈值的10%；因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變

動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人

應在3個月之內進行調整；

（21）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）項、第（5）項、第（6）項、第（13）項、第（18）項、第

（20）項另有約定外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動

等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管

理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律

法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以

變更后的規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金

管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制。

3.本基金財產不得用于以下投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管

理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規(guī)定執(zhí)行。

（二）基金托管人對基金投資銀行存款進行監(jiān)督

基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制，確?；疸y行

存款業(yè)務賬目及核算的真實、準確?；鸸芾砣藨敯凑沼嘘P法規(guī)規(guī)定，與基金

托管人、存款機構簽訂相關書面協(xié)議?；鹜泄苋藨鶕?jù)有關相關法規(guī)及協(xié)議對

基金銀行存款業(yè)務進行監(jiān)督與核查，嚴格審查、復核相關協(xié)議、賬戶資料、投資

指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。

基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務時，應嚴格遵守《基金法》、

《運作辦法》等有關法律法規(guī)，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等

的各項規(guī)定。

基金投資銀行存款的，基金管理人應根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定的約定，確定符合

條件的所有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，基金托管人應據(jù)以對基

金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規(guī)定進行監(jiān)督。如基金管理人在基金投

資運作之前未向基金托管人提供存款銀行名單的，視為基金管理人認可所有銀行。

因基金管理人過錯需提前支取定期存款而造成基金財產的損失由基金管理

人承擔。

（三）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金

管理人參與銀行間債券市場進行監(jiān)督?；鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向基金

托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的銀行間債券市場交易對手名單并約定各

交易對手所適用的交易結算方式?；鸸芾砣擞胸熑未_保及時將更新后的交易對

手名單發(fā)送給基金托管人，否則由此造成的損失應由基金管理人承擔。基金管理

人應嚴格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋?
監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。如基

金管理人在基金投資運作之前未向基金托管人提供銀行間債券市場交易對手名

單的，視為基金管理人認可全市場交易對手。在基金存續(xù)期間基金管理人可以調

整交易對手名單，但應將調整結果至少提前一個工作日書面或雙方認可的其他方

式通知基金托管人。新名單確定時已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的

交易，仍應按照協(xié)議進行結算，但不得再發(fā)生新的交易。如基金管理人根據(jù)市場

需要臨時調整銀行間債券交易對手名單及結算方式的，應向基金托管人說明理由，

并在與交易對手發(fā)生交易前3個交易日內與基金托管人協(xié)商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行

交易，并負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失?；鹜泄苋藙t根

據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金

管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管

理人，托管人在履行其通知義務及本協(xié)議約定的監(jiān)督義務后，基金托管人不承擔

由此造成的任何損失和責任。

（四）基金托管人依據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同和本托管協(xié)議的約定

對于基金關聯(lián)交易進行監(jiān)督。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯(lián)交易事項進行審查。

法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管

理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規(guī)定執(zhí)行。

根據(jù)法律法規(guī)有關基金從事的關聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應

事先相互提供與本機構有控股關系的股東、實際控制人或者與其有其他重大利害

關系的公司名單及有關關聯(lián)方發(fā)行的證券名單，加蓋公章并書面提交，并確保所

提供的關聯(lián)交易名單的真實性、完整性、全面性?；鸸芾砣思盎鹜泄苋擞胸?
任保管真實、完整、全面的關聯(lián)交易名單，并負責及時更新該名單。名單變更后

基金管理人及基金托管人應及時發(fā)送另一方，另一方于2個工作日內進行回函確

認已知名單的變更。一方收到另一方書面確認后，新的關聯(lián)交易名單開始生效。

（五）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金

資產凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確

定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)

等進行監(jiān)督和核查。

（六）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違

反法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定，應及時以電話提醒及書面提示

等方式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)

督和核查?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴皶r核對并回復基金托管人，對于收到的書

面通知，基金管理人應以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的合理

疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限。在上述規(guī)定期限內，基金托管

人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄?
人通知的違規(guī)事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。

（七）基金管理人有義務配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》

和本托管協(xié)議對基金業(yè)務執(zhí)行核查。包括但不限于：對基金托管人發(fā)出的提示，

基金管理人應在規(guī)定時間內答復并改正，或就基金托管人的合理疑義進行解釋或

舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)

會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數(shù)據(jù)資料和制度等。

（八）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、

行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即采用書面形式并

電話提醒的方式通知基金管理人及時糾正，由此造成的損失由基金管理人承擔，

托管人在履行其通知義務及本協(xié)議約定的監(jiān)督義務后，予以免責。

（九）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，

同時通知基金管理人限期糾正。

三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括

基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的托管資金賬戶、證券/期貨賬戶、

債券托管賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金

份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運

作等行為。

（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分

賬管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等

違反《基金法》、基金合同、托管協(xié)議及其他有關規(guī)定時，應及時以書面形式通

知基金托管人限期糾正。基金托管人收到書面通知后應在下一工作日前及時核對

并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定

期限內及時改正。在上述規(guī)定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，

督促基金托管人改正。

（三）基金托管人有義務配合和協(xié)助基金管理人依照法律法規(guī)、基金合同和

本托管協(xié)議對基金業(yè)務執(zhí)行核查，包括但不限于：對基金管理人發(fā)出的書面提示，

基金托管人應在規(guī)定時間內答復并改正，或就基金管理人的合理疑義進行解釋或

舉證；基金托管人應積極配合提供相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整

性和真實性。

（四）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，

同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

2.基金托管人應安全保管基金財產。

3.基金托管人按照規(guī)定開設基金財產的托管資金賬戶、證券/期貨賬戶、債

券托管賬戶等投資所需的相關賬戶。

4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他

業(yè)務和其他基金的托管業(yè)務實行嚴格的分賬管理，確?；鹭敭a的完整與獨立。

5.基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基

金財產。未經(jīng)基金管理人的正當指令，不得自行運用、處分、分配基金的任何資

產。不屬于基金托管人實際有效控制下的資產及實物證券等在基金托管人保管期

間的損壞、滅失，基金托管人不承擔由此產生的責任。

6.對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確

定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金托管資金賬戶的，

基金托管人應及時采用書面形式并電話提醒的方式通知基金管理人采取措施進

行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金

財產的損失，基金托管人應予以必要的協(xié)助與配合，但對此不承擔相應責任。

7.基金托管人對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金托管人以外

機構的基金資產，由于該等機構或該機構會員單位等本協(xié)議當事人外第三方的欺

詐、疏忽、過失或破產等原因給基金資產造成的損失等不承擔責任。

8.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1.基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在具有基金托管資格的商業(yè)

銀行開立的“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。

2.基金募集期滿或基金停止募集時，發(fā)起資金的認購金額、發(fā)起資金提供方

及其承諾的持有期限符合《基金法》、《運作辦法》、基金合同等有關規(guī)定后，基

金管理人應將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人為基金開立的基金托管

資金賬戶，同時在規(guī)定時間內，基金管理人應聘請符合《中華人民共和國證券法》

規(guī)定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，驗資報告需對發(fā)起資金的持有人

及其持有份額進行專門說明。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國

注冊會計師簽字方為有效。

3.若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)

定辦理退款等事宜，基金托管人應提供充分協(xié)助?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N

售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

（三）基金托管資金賬戶的開立和管理

1.基金托管人以本基金的名義在其營業(yè)機構開立基金的托管資金賬戶（也可

稱為“托管賬戶”），保管基金的銀行存款，并根據(jù)基金管理人的指令辦理資金收

付。托管賬戶名稱應為“天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金”。

2.基金托管資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；?
托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用

基金的任何其他銀行賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。

3.基金托管資金賬戶的開立和管理應符合法律法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構

的有關規(guī)定。

（四）基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理

1.基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為

基金開立基金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。

2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不

得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。

3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的

管理和運用由基金管理人負責。

4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立

結算備付金賬戶，并代表本基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法

人清算工作，基金管理人應予以積極協(xié)助。結算備付金、交收價差資金等的收取

按照中國證券登記結算有限責任公司的規(guī)定執(zhí)行。

5.若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其

他投資品種的投資業(yè)務，涉及相關賬戶的開立、使用的，按有關規(guī)定開立、使用

并管理；若無相關規(guī)定，則基金托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。

（五）債券托管專戶的開設和管理

基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結算有限責

任公司和銀行間市場清算所股份有限公司的有關規(guī)定，以基金的名義在銀行間市

場登記托管結算機構開立債券托管賬戶、持有人賬戶和資金結算賬戶，并代表基

金進行銀行間市場債券的結算?；鸸芾砣舜砘鸷炗喨珖y行間債券市場債

券回購主協(xié)議。

（六）期貨結算賬戶的開立和管理

基金托管人、基金管理人應當代表本基金，按照相關規(guī)定開立期貨結算賬戶、

期貨資金賬戶，在中國金融期貨交易所獲取交易編碼。期貨結算賬戶名稱、期貨

資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有關規(guī)定設立。

（七）定期存款賬戶

基金財產投資定期存款在存款機構開立的銀行賬戶，包括實體或虛擬賬戶，

其預留印鑒經(jīng)各方商議后預留。本著便于本基金的安全保管和日常監(jiān)督核查的原

則，存款行應盡量選擇基金托管人經(jīng)辦行所在地的分支機構。對于任何的定期存

款投資，基金管理人都必須和存款機構簽訂定期存款協(xié)議，約定雙方的權利和義

務，該協(xié)議作為劃款指令附件。該協(xié)議中必須有如下明確條款：“存款證實書不

得被質押或以任何方式被抵押，并不得用于轉讓和背書；本息到期歸還或提前支

取的所有款項必須劃至托管賬戶（明確戶名、開戶行、賬號等），不得劃入其他

任何賬戶”。如定期存款協(xié)議中未體現(xiàn)前述條款，基金托管人有權拒絕定期存款

投資的劃款指令。在取得存款證實書后，基金托管人保管證實書正本或者復印件。

基金管理人應該在合理的時間內進行定期存款的投資和支取事宜，若基金管理人

提前支取或部分提前支取定期存款，若產生息差（即本基金已計提的資金利息和

提前支取時收到的資金利息差額），該息差的處理方法由基金管理人和基金托管

人雙方協(xié)商解決。

（八）其他賬戶的開立和管理

1.因業(yè)務發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，

由基金管理人協(xié)助基金托管人按照有關法律法規(guī)和本協(xié)議的約定協(xié)商后開立。新

賬戶按有關規(guī)定使用并管理。

2.法律法規(guī)等有關規(guī)定對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。

（九）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券等有價憑證按約定由基金托管人存放于基金

托管人的保管庫，或存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有

限責任公司上海分公司/深圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司、中國證

券登記結算有限責任公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持

有。實物證券等有價憑證的購買和轉讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦

理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、

滅失，由此產生的責任應由基金托管人承擔?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C

構實際有效控制的證券不承擔保管責任。

（十）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基

金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的

與基金財產有關的重大合同應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

本的原件。基金管理人應在重大合同簽署后及時將重大合同傳真給基金托管人，

并在三十個工作日內將正本送達基金托管人處。因基金管理人發(fā)送的合同傳真件

與事后送達的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人負責。重大合同的保

管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章

或授權業(yè)務章的合同傳真件或復印件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉移。

基金管理人向基金托管人提供的合同傳真件或復印件與基金管理人留存原件不

一致的，以傳真件或復印件為準。

五、基金資產凈值的計算、復核

（一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序

1.基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金資產凈值分別除以當

日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五

入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形

下的凈值精度應急調整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定

公告。

2.復核程序

基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基

金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將各

類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人

按約定對外公布。

3.根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理

人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的

會計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按

照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

六、基金份額持有人名冊的登記與保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的

基金份額。基金份額持有人名冊由基金登記機構根據(jù)基金管理人的指令編制和保

管，基金管理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不低于法

律法規(guī)規(guī)定的最低期限。如不能妥善保管，則按相關法律法規(guī)承擔責任。

在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料

送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整

性?；鸸芾砣撕屯泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業(yè)務

以外的其他用途，并應遵守保密義務。

七、爭議解決方式

雙方當事人同意，因本協(xié)議而產生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，如經(jīng)友好

協(xié)商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會進行

仲裁，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終

局性的并對雙方當事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費、律師費

由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履

行《基金合同》和本協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協(xié)議受中國法律（為本托管協(xié)議之目的，不含港澳臺地區(qū)法律）管轄。

八、托管協(xié)議的變更與終止

（一）托管協(xié)議的變更程序

本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其

內容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。基金托管協(xié)議的變更應報中國證監(jiān)會備

案。

（二）基金托管協(xié)議終止的情形

1、《基金合同》終止；

2、基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔任基金托管人的職

務，而在6個月內無其他適當?shù)耐泄軝C構承接其原有權利義務；

3、基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔任基金管理人的職

務，而在6個月內無其他適當?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡嗬x務；

4、發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的其他終止事項。

第二十三部分對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)基

金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

一、對賬單服務

1、基金份額、持有人可登錄本公司網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）查閱對賬單。

2、基金份額持有人可通過撥打我司客服電話（95046）訂制電子對賬單（短

信賬單或郵件賬單）或其他類型的對賬單。

由于投資者提供的手機號碼、電子郵箱不詳或因通訊故障、延誤等原因，造

成對賬單無法按時準確送達，請及時到原基金銷售網(wǎng)點或致電本公司客服中心辦

理相關信息變更。如需補發(fā)對賬單，敬請撥打客服熱線。

二、基金間轉換服務

基金管理人在基金合同生效后的適當時候將為投資者辦理基金間的轉換業(yè)

務，具體業(yè)務辦理時間、業(yè)務規(guī)則及轉換費率在基金轉換公告中列明。

三、信息定制服務

在技術條件成熟時，基金管理人可為基金投資者提供通過基金管理人網(wǎng)站、

客戶服務中心提交信息定制申請，基金管理人通過手機短信（因相關方技術系統(tǒng)

原因，小靈通用戶暫不享有短信服務，待技術系統(tǒng)開發(fā)運行成功后，基金管理人

將及時向小靈通用戶提供上述服務）、EMAIL等方式為基金投資者發(fā)送所訂制的

信息，內容包括：交易確認信息、公告信息、投資理財刊物郵件等。

四、資訊服務

1、信息查詢密碼

基金管理人為基金份額持有人預設基金查詢密碼，預設的基金查詢密碼為投

資者開戶證件號碼的后6位數(shù)字，不足6位數(shù)字的，前面加“0”補足?；鸩?
詢密碼用于投資者查詢基金賬戶下的賬戶和交易信息。投資者請在知曉基金賬號

后，及時撥打本公司客戶服務中心電話或登錄本公司網(wǎng)站修改基金查詢密碼。

2、客戶服務電話

投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶余額、基金產品與服務

等信息，可撥打本公司客戶服務中心電話。

客戶服務電話：95046

傳真：（022）83865564

3、互聯(lián)網(wǎng)站

公司網(wǎng)址：www.thfund.com.cn

電子信箱：service@thfund.com.cn

五、客戶投訴處理

投資者可以撥打本公司客戶服務中心電話投訴直銷機構的人員和服務。

六、如本招募說明書存在任何貴機構無法理解的內容，請通過上述方式聯(lián)系

基金管理人。請確保投資前，貴機構已經(jīng)全面理解了本招募說明書。

第二十四部分其他應披露的事項

披露日期  披露事項名稱  披露媒體  

2024年02月06日  天弘基金將嚴格落實《證監(jiān)會新聞發(fā)言人就“兩融”融券業(yè)務有關情況答記者問》相關要求  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年03月08日  天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年03月14日  天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金分紅公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年03月29日  天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要（更新）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年03月29日  天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要（更新）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年03月29日  天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金2023年年度報告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年03月30日  天弘基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年04月22日  天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金2024年 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  



 第1季度報告   

2024年06月28日  天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要（更新）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年06月28日  天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要（更新）  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年07月19日  天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年08月02日  天弘基金管理有限公司關于終止喜鵲財富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業(yè)務的公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年08月20日  天弘基金管理有限公司關于終止中民財富基金銷售（上海）有限公司辦理旗下基金相關銷售業(yè)務的公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年08月30日  天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金2024年中期報告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年09月03日  天弘基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年09月24日  天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  



 證券投資基金分紅公告   

2024年10月15日  天弘基金管理有限公司關于基金經(jīng)理助理的任職公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年10月17日  天弘基金管理有限公司關于天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金調整大額申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年10月24日  天弘基金管理有限公司關于天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金恢復個人投資者大額申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年10月25日  天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年11月15日  天弘基金管理有限公司關于董事長變更的公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2024年12月26日  天弘基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  

2025年01月22日  天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金2024年第4季度報告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  



第二十五部分招募說明書存放及查閱方式

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。在支付工本費后，可在

合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。

第二十六部分備查文件

（一）中國證監(jiān)會準予天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金注冊的文件

（二）關于申請募集天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金之法律意見書

（三）基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程

（四）基金托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照

（五）《天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金基金合同》

（六）《天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》

（七）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他文件

以上第（四）項備查文件存放在基金托管人的辦公場所，其他文件存放在基

金管理人的辦公場所、營業(yè)場所?；鹜顿Y者在營業(yè)時間內可免費查閱，在支付

工本費后，可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。

天弘基金管理有限公司

二〇二五年三月八日


              

                

               天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）.pdf